Excel金融建模與VBA

開課地點(diǎn)：	上海
授課時(shí)間：	2天
授課顧問：	紀(jì)賀元
開課時(shí)間：	2013-08-24
市場(chǎng)報(bào)價(jià)：	1780
購買價(jià)格：	1424
課程排期	開課城市 開課日期 授課周期   上海 2013-08-24 2天
審核時(shí)間：	我要報(bào)名2013-07-16 16:30:59

　　

　　引言：

　　還在為枯燥、繁瑣的VBA代碼犯愁嗎?

　　還在想看好5只股票應(yīng)該怎么構(gòu)建投資組合嗎?讓金融建模實(shí)戰(zhàn)課程告訴您，最優(yōu)投資組合的構(gòu)建方法，助力投資決策!

　　更有債券定價(jià)、期權(quán)定價(jià)、蒙特卡洛模擬、二叉樹建模等精品實(shí)用課程內(nèi)容等著您!

　　蒙特卡洛模擬不但能應(yīng)用于投資組合的構(gòu)建，更能運(yùn)用于其它路徑依賴的金融問題，如利率定價(jià)、求VAR值等等，通過學(xué)習(xí)模擬方法論，達(dá)到舉一反三得學(xué)習(xí)效果!

　　二叉樹模型除了能應(yīng)用于期權(quán)定價(jià)，也能應(yīng)用于債券定價(jià)與估值，真正做到金融知識(shí)點(diǎn)之間的融會(huì)貫通!

　　在金融行業(yè)只有金融專業(yè)知識(shí)是不夠的，還要有軟件應(yīng)用能力才能夠在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，而金程教育——Excel VBA建模將是您的最佳選擇!

　　課程簡(jiǎn)介：在金融建模領(lǐng)域，Excel + VBA的組合令人印象深刻，它的特性是別的軟件所沒有的。這一黃金組合的好處是，它容易理解、容易呈現(xiàn)、容易維護(hù)，不僅能做簡(jiǎn)單的工作，也可以完成復(fù)雜的任務(wù)。而這一組合也是目前國內(nèi)外頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)主流的一種建模方法。當(dāng)然，強(qiáng)大的Excel函數(shù)可以幫助我們進(jìn)行簡(jiǎn)單的金融建模，但是僅僅依靠EXCEL函數(shù)功能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，對(duì)于大量數(shù)據(jù)的處理、友好的人機(jī)交互、復(fù)雜的計(jì)算過程，綜合性金融問題的解決方案而言只能通過Excel VBA程序來實(shí)現(xiàn)。本課程首先重點(diǎn)介紹EXCEL VBA的基本用法、VBA語言、模型窗體設(shè)計(jì)等工作中常用的工具技能，接著第二天的課程深入分析講解了VBA在金融建模領(lǐng)域的高級(jí)應(yīng)用，例如：如何利用VBA實(shí)現(xiàn)債券估值和定價(jià)、最優(yōu)投資組合的構(gòu)建、期權(quán)估值與定價(jià)等方面的重要應(yīng)用。

　　軟件版本：本課程全部案例均采用EXCEL 2007/2010、EXCEL VBA進(jìn)行講解。

　　授課師資：紀(jì)賀元老師 金程教育資深培訓(xùn)師，復(fù)旦大學(xué)MBA。長期從事EXCEL數(shù)據(jù)分析、金融建模、銷售管理、市場(chǎng)調(diào)查等方面的咨詢和培訓(xùn)工作。曾經(jīng)組織和領(lǐng)導(dǎo)過寧波聯(lián)通、四川移動(dòng)、大眾汽車、大眾聯(lián)合、大眾電子、上汽集團(tuán)、上海印鈔廠、中石化殼牌、中國電信集團(tuán)公司等多項(xiàng)項(xiàng)目的銷售以及項(xiàng)目管理工作，在金融投資、通信、IT行業(yè)有著豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

　　課程適用對(duì)象：從事于銀行、保險(xiǎn)、證券、投資、統(tǒng)計(jì)等行業(yè)并對(duì)金融建模、投資分析、數(shù)據(jù)處理有所需求的金融人士;其他想通過學(xué)習(xí)Excel VBA提升金融建模能力、投資決策能力的專業(yè)人士。

　　課程收獲：

　　(1) 了解并掌握Excel VBA編程語言，具備利用Excel VBA進(jìn)行實(shí)際編程，解決實(shí)戰(zhàn)問題的能力

　　(2) 切實(shí)提升數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力，具備利用Excel處理大數(shù)據(jù)的能力，幫助生產(chǎn)管理、投資決策

　　(3) 了解并掌握Excel金融工程建模的一般方法，掌握建模方法論

　　(4) 能對(duì)提升對(duì)金融理論知識(shí)的認(rèn)識(shí)，切實(shí)做到理論與實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，讓理論為實(shí)戰(zhàn)所用，解決現(xiàn)實(shí)的金融問題

　　(5) 有效提升運(yùn)用科學(xué)方法進(jìn)行投資決策的能力

　　課程教學(xué)方式：講師講授+互動(dòng)+EXCEL VBA現(xiàn)場(chǎng)操作+ 實(shí)名認(rèn)證群(結(jié)識(shí)金融人脈，巨量Excel學(xué)習(xí)資源)

　　課程對(duì)學(xué)員要求：

　　(1) 對(duì)金融有一定的認(rèn)識(shí)和了解，至少掌握CFA一級(jí)的金融知識(shí)，或者本科為金融類相關(guān)的專業(yè)

　　(2) 對(duì)EXCEL2007(2010)有一定操作經(jīng)驗(yàn)

　　(3) 參訓(xùn)學(xué)員需自行攜帶筆記本電腦

　　課程模塊1： VBA基礎(chǔ)

　　1. VBE工作器

　　VBE組件/編輯器選項(xiàng)/VBA代碼保護(hù)/錄制宏

　　模塊設(shè)計(jì)思路：VBA快速學(xué)習(xí)突破

　　2. VBA程序基礎(chǔ)

　　變量/過程和函數(shù)/Sub過程和自定義函數(shù)是金融建模的常用手段和工具/對(duì)象/事件

　　模塊設(shè)計(jì)思路：VBA學(xué)習(xí)進(jìn)階，重點(diǎn)分析Application、Range、Names、Comments、Workbooks等VBA中最重要的一些對(duì)象及其應(yīng)用。并通過學(xué)習(xí)事件，讓我們的工作更簡(jiǎn)單輕松。例如在打開EXCEL工作表時(shí)自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、激活某一張工作表時(shí)自動(dòng)對(duì)圖表進(jìn)行更新、鼠標(biāo)移動(dòng)到某按鈕時(shí)切換按鈕顏色等。

　　3. VBA常用語法分析

　　輸入輸出語句/條件判斷語句/循環(huán)語句/With語句/錯(cuò)誤處理語句

　　模塊設(shè)計(jì)思路： VBA語言常用語法講解，該模塊極其重要，這是實(shí)現(xiàn)Excel金融建模完整編程的一個(gè)必不可少的階段

　　4. 編寫sub過程和開發(fā)函數(shù)

　　認(rèn)識(shí)過程/編寫sub過程/認(rèn)識(shí)function/關(guān)于過程的參數(shù)/開發(fā)自定義函數(shù)

　　——模塊設(shè)計(jì)思路：VBA編程語言的一個(gè)重要應(yīng)用，自定義函數(shù)可以用來開發(fā)各種金融計(jì)算過程，大大簡(jiǎn)化了模型開發(fā)的復(fù)雜程度，提高模型開發(fā)效率

　　5. VBA代碼的調(diào)試過程

　　運(yùn)行程序/單步調(diào)試/添加斷點(diǎn)/添加監(jiān)視

　　模塊設(shè)計(jì)思路：在使用VBA語言編好程序后，另外一個(gè)重要的方面就是對(duì)程序進(jìn)行調(diào)試，使模型更加可靠

　　6. 設(shè)計(jì)窗體

　　窗體簡(jiǎn)介/常用控件介紹/窗體和控件的事件

　　模塊設(shè)計(jì)思路：專業(yè)的窗體設(shè)計(jì)可以增加用戶的使用友好性、體現(xiàn)模型的專業(yè)化程度，是模型設(shè)計(jì)與開發(fā)中非常重要的一環(huán)，包括文本框、組合框、單選框、復(fù)選框、命令按鈕等重要的控件使用與優(yōu)化。

　　模塊2：VBA在金融建模中的應(yīng)用

　　7. 債券收益率和敏感性

　　(1) 計(jì)算債券零息率

　　(2) 編制遠(yuǎn)期利率自定義函數(shù)

　　(3) 債券定價(jià)(面值無須100元)

　　(4) 計(jì)算債券全價(jià)

　　(5) 編制久期自定義函數(shù)

　　模塊設(shè)計(jì)思路：運(yùn)用Excel + VBA的組合對(duì)債券進(jìn)行定價(jià)和估值是目前國內(nèi)外頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)最常用的手段和方法。模型從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，對(duì)債權(quán)進(jìn)行定價(jià)和估值，并且教授編制久期自定義函數(shù)的方法，學(xué)員學(xué)會(huì)之后將有能力開發(fā)其他類似的金融自定義函數(shù)

　　8. 最優(yōu)投資組合管理與決策

　　(1) 計(jì)算資產(chǎn)回報(bào)

　　(2) 計(jì)算方差協(xié)方差的sub過程

　　(3) 計(jì)算預(yù)期回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)的函數(shù)

　　(4) 組合優(yōu)化-用VBA連續(xù)調(diào)用“規(guī)劃求解”

　　(5) 不可賣空條件下的有效組合和有效前沿計(jì)算

　　(6) 投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的蒙特卡羅模擬計(jì)算模型

　　模塊設(shè)計(jì)思路：最優(yōu)投資組合的構(gòu)建可以說是在金融領(lǐng)域?qū)嵱眯宰顝?qiáng)、用途最廣泛的金融操作技能之一。本模塊將帶領(lǐng)學(xué)員親身構(gòu)建馬克維茨的最優(yōu)投資組合，并運(yùn)用蒙特卡洛模擬等實(shí)戰(zhàn)手段來計(jì)算模型，而這些內(nèi)容，以前都只停留在理論層面之上

　　9. 期權(quán)

　　(1) 用VBA構(gòu)建二叉樹期權(quán)價(jià)格模型

　　(2) 構(gòu)建布朗運(yùn)動(dòng)模型

　　(3) 構(gòu)建布萊克-斯科爾斯模型

　　模塊設(shè)計(jì)思路：對(duì)期權(quán)進(jìn)行定價(jià)是Excel + VBA的在金融領(lǐng)域的另一大重要應(yīng)用，隨著我國衍生品市場(chǎng)的發(fā)展，期權(quán)交易的開設(shè)也早已是時(shí)間問題，所以了解期權(quán)定價(jià)與估值對(duì)于我們學(xué)員來說也有舉足輕重的作用。而且本模塊分別運(yùn)用二叉樹和BSM模型對(duì)期權(quán)進(jìn)行分別定價(jià)，可以讓學(xué)員在提升VBA建模能力的同時(shí)也能對(duì)期權(quán)有一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí)